1 октября. Ученые НИУ ВШЭ показали, что колебания цен биткоина можно точнее предсказывать, учитывая поведение эфира. Такой подход снижает ошибку прогноза на 23% и превосходит результаты нейросетей и других сложных моделей. Об этом говорится в пресс-срелизе НИУ ВШЭ, который имеется в распоряжении ИА StolicaMedia.
Криптовалюты остаются одними из самых непредсказуемых финансовых инструментов: их стоимость может резко меняться даже за несколько минут, в отличие от акций или облигаций. Биткоин и эфир занимают более 60% всего рынка криптовалют с капитализацией свыше 3 трлн долларов, а только за сутки ими торгуют по 18 млрд и 8 млрд долларов соответственно.
Исследователи факультета экономических наук НИУ ВШЭ изучили данные высокочастотной торговли биткоином и эфиром с 2018 по 2024 год, рассчитав реализованную волатильность и степень взаимозависимости активов. Затем они протестировали 11 эконометрических моделей с разными параметрами, учитывая структурные сдвиги рынка.
Результаты показали: модель, которая учитывает связь биткоина и эфира, уменьшает ошибку прогноза до 23,38%, тогда как традиционные модели и нейросети показывают около 25,6%. Это делает прогнозы волатильности более точными и полезными для инвесторов и регуляторов.
По словам профессора Анатолия Пересецкого, высокие колебания цен создают одновременно возможности и риски, а учет взаимозависимости активов помогает оптимизировать инвестиционные стратегии и снижать риски на нестабильном рынке криптовалют.
Ранее ИА StolicaMedia писало, что в августе 2025 года россияне и бизнес вывели из банков около 300 млрд рублей наличными, что превысило показатели предыдущих месяцев. Такой рост продолжил тенденцию, наблюдаемую с начала лета, когда ежемесячный отток составлял примерно 200 млрд рублей.